【摘 要】
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构建了银行间资产配置同质化指数,以上市银行2006—2017年度资产负债数据为样本测算了银行间市场同质化程度,并采用矩阵法构建银行间传染模型研究同质化程度对银行间传染风险
【基金项目】
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教育部高等学校博士学科点专项科研基金项目“基于系统性风险防范的我国银行业监管制度研究”(2011061110023)
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构建了银行间资产配置同质化指数,以上市银行2006—2017年度资产负债数据为样本测算了银行间市场同质化程度,并采用矩阵法构建银行间传染模型研究同质化程度对银行间传染风险的影响。实证结果表明:2007—2015年中国上市银行在银行间资产配置同质化程度持续上升,2016—2017年受金融监管趋严等政策影响,上市银行在银行间资产配置同质化程度有所下降;同类型银行在银行间资产配置上呈现出高度的同质化;银行间资产配置的同质化是加剧银行间风险传染的重要因素之一。因此,基于宏观审慎监管和微观审慎管理相协调的原则,商业
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