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基于对峰度风险的考虑,提出了均值-方差-峰度资产组合优化模型;用蒙特卡罗法求解模型的最优解;结合一个具体的例子,对模型做了灵敏度分析。
均值-方差-峰度资产组合优化模型
【摘 要】
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基于对峰度风险的考虑,提出了均值-方差-峰度资产组合优化模型;用蒙特卡罗法求解模型的最优解;结合一个具体的例子,对模型做了灵敏度分析。
【机 构】
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华南理工大学数学科学学院
【出 处】
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科学技术与工程
【发表日期】
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2008年1期
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