【摘 要】
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预测是一直以来关注的问题,尤其在宏观经济方面。单变量时间序列的预测已不能满足基本的需要,多元宏观经济时间序列对拟合合理的模型需求迫切,当下AR模型和VAR模型发展较为完
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预测是一直以来关注的问题,尤其在宏观经济方面。单变量时间序列的预测已不能满足基本的需要,多元宏观经济时间序列对拟合合理的模型需求迫切,当下AR模型和VAR模型发展较为完善,在一定程度上用于宏观领域分析及政策分析。状态空间模型在验证可观测变量的同时,加入不可观测变量,在经济开放且发展迅速的前提下更能适应实际的需要。本文选取三个宏观经济中三个方面(工业,货币供给和CPI)的基本变量,拟合VAR模型和状态空间模型并进行预测,比较预测效果。结果表明,状态空间模型的预测精度要优于VAR模型。
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