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文章基于CVaR的风险度量技术,考察了当投资组合的资产数量减少时投资组合的均值-CVaR有效边缘,探究了其经济含义,并与方差风险下的均值-方差边界进行了对比研究.我们发现,使用CVaR风险度量标准可以使投资者在资产选择时更加稳健,同时也有利于对风险进行分散和监管.
资产数量减少情形下CVaR投资组台的灵敏度分析
【摘 要】
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文章基于CVaR的风险度量技术,考察了当投资组合的资产数量减少时投资组合的均值-CVaR有效边缘,探究了其经济含义,并与方差风险下的均值-方差边界进行了对比研究.我们发现,使
【机 构】
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西安交通大学,经济与金融学院,西安,710061
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2008年14期
【基金项目】
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国家自然科学基金;
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