【摘 要】
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风险分析是风险管理的重要内容,核心任务是预测主要指标的概率分布.通过新兴的Copula方法拟合影响指标的概率分布,采用随机梯度Boosting、支持向量机、自适应样条等函数估计
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风险分析是风险管理的重要内容,核心任务是预测主要指标的概率分布.通过新兴的Copula方法拟合影响指标的概率分布,采用随机梯度Boosting、支持向量机、自适应样条等函数估计方法,得到主要指标同影响指标之间的函数关系.利用蒙特卡罗方法预测未来时间主要指标的概率分布,在此基础上计算风险度量--方差、VaR和条件风险值.结合机械企业的实证分析,结果表明,该方法在风险分析中具有较好的可行性和有效性.
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