【摘 要】
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研究在有噪音的信息环境下，银行如何利用结构化模型来预测违约概率问题．根据国内银行的信息获取机制，提出了一种新的信息噪音假设，并利用结构化模型原理建立了违约概率模型．模拟结
【机 构】
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天津大学管理学院,天津财经大学,国家开发银行
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(70471062)
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研究在有噪音的信息环境下，银行如何利用结构化模型来预测违约概率问题．根据国内银行的信息获取机制，提出了一种新的信息噪音假设，并利用结构化模型原理建立了违约概率模型．模拟结果表明：（1）该模型的违约概率预测能力高于基本结构化模型和Z’评分模型；（2）国内企业财务报表信息失真的现象较为严重，企业倾向于向银行夸大其信用实力．
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