论文部分内容阅读
文章以风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR)分别作为约束条件,结合均值-方差模型,得到了新的最优投资组合模型,并利用我国的股票市场进行了实证分析,验证了新模型的有效性,为制定合理的投资组合和控制风险提供了一种新的有效途径。
基于VaR和CVaR风险控制下的M-V投资组合优化模型
【摘 要】
：
文章以风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR)分别作为约束条件,结合均值-方差模型,得到了新的最优投资组合模型,并利用我国的股票市场进行了实证分析,验证了新模型的有效性,为
【机 构】
：
北方民族大学信息与系统科学研究所,宁夏大学数学计算机学院
【出 处】
：
统计与决策
【发表日期】
：
2010年05期
其他文献
<正>结核病是严重危害人类健康的慢性传染病,近年来有在全球蔓延的趋势,WHO宣布把其列为重点控制的传染病之一。我国在全球22个结核病高负担国家中排名第2位,据国家卫生部公
<正>新兴剧种据我们初略统计,1958年前后(有的还早一点或晚一点)创建时有64个。到三十年后的1989年,中国戏曲学会与吉林省艺术研究所联合召开"建国后新兴剧种发展趋势研讨会"
当前，群众文化艺术活动已经逐步渗透到广大人民群众的日常生活中，怎样策划群众艺术文化活动、提高活动的创意性，已经成为一项热议话题。本文初步概述了群众艺术文化活动的主要特
通过对国际和国内有线电视行业的现状及发展趋势的描述和分析，得出我国有线电视行业新的发展趋势，并对我国有线电视行业提出发展建议我国政府高度重视数字电视的发展，并通过行政
<正>在学校,我们对成绩优秀的学生,往往疏于管理,认为他们是放心学生,是老师手中的宝贝。这致使一些成绩优秀的学生常常出现这样那样的问题。因此,加强对学习成绩优秀生的教
在第二次世界大战之后,西方社会获得了一个相对稳定的发展空间。科学技术的发展促进了资本主义社会经济的繁荣,物质生产取得了巨大的成就,而物质的丰富同时也伴随着精神的贫
高校实验室是提高教育质量的一个重要载体,在大学教育中占有极为重要的位置。加强高校实验室的建设和管理,是解决当前实验教学质量不高问题的必经途径。为推动高校实验室的管
本刊讯 近日，欧神诺陶瓷七星级宝玉馆在邯郸阳光滏瑞特家居广场正式开馆。开业期间，商家推出了“特惠邯郸”、“总裁签售”等多种促销活动。同时，现场还设置了幸运抽奖环节，引来
建筑中的结构加固工程对建筑物的安全性具有重大意义，是十分重要的建筑施工内容，已经引起了建筑施工技术人员和使用者的广泛关注，作者通过自己的实际工作经验，详细阐述了建筑进行