【摘 要】
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本文对求回归函数的极值及回归函数的根的Kiefer-Wolfowitz(KW)算法及Robbins-Monro(RM)算法作了修改,使它适用于量测误差远较鞅差序列为广的ARMA过程,并给出简单条件,使算法分别收敛到回归函数的极值及根。由于用了概率方法和微分方程方法相结合的新的处理方法,所以算法所要求的条件很少,对量测误差为鞅差序列的特例,也比已知的结果更好。
【出 处】
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中国科学(A辑 数学 物理学 天文学 技术科学)
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本文对求回归函数的极值及回归函数的根的Kiefer-Wolfowitz(KW)算法及Robbins-Monro(RM)算法作了修改,使它适用于量测误差远较鞅差序列为广的ARMA过程,并给出简单条件,使算法分别收敛到回归函数的极值及根。由于用了概率方法和微分方程方法相结合的新的处理方法,所以算法所要求的条件很少,对量测误差为鞅差序列的特例,也比已知的结果更好。
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