带跳扩散过程的外汇期权定价

来源 :陕西师范大学学报（自然科学版） | 被引量 : 0次 | 上传用户：mashangdenglu998

【摘要】

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研究了带跳扩散过程的外汇期权定价问题.在外汇汇率价格过程遵循Poisson跳跃扩散过程的条件下,应用随机分析、等价鞅测度及偏微分方法,得到欧式外汇期权的定价公式及外汇期权

【出处】

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陕西师范大学学报（自然科学版）

【发表日期】

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2009年6期

【关键词】

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研究了带跳扩散过程的外汇期权定价问题.在外汇汇率价格过程遵循Poisson跳跃扩散过程的条件下,应用随机分析、等价鞅测度及偏微分方法,得到欧式外汇期权的定价公式及外汇期权看涨和看跌的平价公式.

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