一种推广的Andersen风险模型问题研究

来源 :佳木斯大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kuvincent
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研究了保单到达过程为平稳无后效流过程,理赔到达过程为一般更新过程的Andersen更新风险模型.利用鞅方法得到了该模型最终破产概率的Lundberg不等式及其表达式,并进一步研究了在理赔额服从指数分布情况下有限时间内的生存概率.
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