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期刊论文
一种推广的Andersen风险模型问题研究
一种推广的Andersen风险模型问题研究
来源 :佳木斯大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kuvincent
【摘 要】
:
研究了保单到达过程为平稳无后效流过程,理赔到达过程为一般更新过程的Andersen更新风险模型.利用鞅方法得到了该模型最终破产概率的Lundberg不等式及其表达式,并进一步研究
【作 者】
:
解俊山
陆朝阳
【机 构】
:
西北工业大学应用数学系,武警工程学院基础部
【出 处】
:
佳木斯大学学报:自然科学版
【发表日期】
:
2006年1期
【关键词】
:
更新风险模型
破产概率
平稳无后效流
鞅
Renewal risk model
ruin probability
finite stream of rand
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研究了保单到达过程为平稳无后效流过程,理赔到达过程为一般更新过程的Andersen更新风险模型.利用鞅方法得到了该模型最终破产概率的Lundberg不等式及其表达式,并进一步研究了在理赔额服从指数分布情况下有限时间内的生存概率.
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