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提出并讨论了含投资因素并且投资收益率为随机变量的复合二项风险模型,通过应用累进均值法则和Chebychew不等式,得到了模型的破产概率表达式.文章还对几类相关的复二项风险模型的调节系数及破产概率上界进行了比较.
考虑投资收益率随机变化的复合二项风险模型的破产概率
【摘 要】
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提出并讨论了含投资因素并且投资收益率为随机变量的复合二项风险模型,通过应用累进均值法则和Chebychew不等式,得到了模型的破产概率表达式.文章还对几类相关的复二项风险模
【机 构】
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延安大学数学与计算机科学学院,云南大学
【出 处】
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延安大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2002年4期
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