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考虑了部分信息情形下市场利率非零时的最优消费投资模型,讨论了相应的最优消费投资策略.最后探讨了当扩散系数可逆且漂移系数服从已知分布时的贝叶斯特例,给出了最优交易策略的明确表达式.
部分信息情形下利率非零时的最优消费投资模型研究
【摘 要】
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考虑了部分信息情形下市场利率非零时的最优消费投资模型,讨论了相应的最优消费投资策略.最后探讨了当扩散系数可逆且漂移系数服从已知分布时的贝叶斯特例,给出了最优交易策
【机 构】
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安徽工程大学数理学院
【出 处】
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大学数学
【发表日期】
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2010年5期
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