一种改进Wolef-BFGS-SQP法对随机规划的研究

来源 :山东科技大学学报：自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：GaryCong

【摘要】

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基于拟蒙特卡洛随机模拟的Wolef-BFGS-SQP法对随机规划的再研究.对于求解LC1函数优化的BFGS-SQP算法,改用Wolef线性搜索原则,同样得到了该算法的全局收敛性,并把它推广到解决

【作者】

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崔迪孙祥斌张伟

【机构】

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山东科技大学,山东工商学院

【出处】

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山东科技大学学报：自然科学版

【发表日期】

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2005年2期

【关键词】

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随机规划拟蒙特卡洛随机模拟 Wolef-BFGS-SQP法 stochastic programming Quasi-Monte-Carlo stoch

【基金项目】

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国家自然科学基金

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基于拟蒙特卡洛随机模拟的Wolef-BFGS-SQP法对随机规划的再研究.对于求解LC1函数优化的BFGS-SQP算法,改用Wolef线性搜索原则,同样得到了该算法的全局收敛性,并把它推广到解决随机规划的问题上去.在随机模拟过程的处理上采用拟蒙特卡洛随机模拟技术,鉴于计算量比较大的问题,采用仅多加一个线性约束的信赖域技术计算,即可克服收敛慢等的缺点.

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