【摘 要】
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为了克服尾部风险测度CVaR(conditional value-at-risk)模型本身的不足,并且给"如何实现资产组合的破产风险与期望利润的最优配置"问题提供一个更现实的答案,提出了非线性Mea
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为了克服尾部风险测度CVaR(conditional value-at-risk)模型本身的不足,并且给"如何实现资产组合的破产风险与期望利润的最优配置"问题提供一个更现实的答案,提出了非线性Mean-CVaR模型.该模型在CVaR模型基础上,把风险资本的来源内生于资本禀赋,把风险资本的机会成本引入利润函数.利用该模型分析了美国典型商业银行的资产和风险资本选择.结果表明: 与CVaR模型相比, Mean-CVaR模型降低了银行的利润率和风险资本储备率,同时储备率的降低更为显著.
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