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利用分数布朗运动代替标准布朗运动进行欧式期权定价研究,应用鞅方法推导了到期时刻期权支付函数为幂型的欧式期权的定价,得到在分数布朗运动环境下,具有不同借贷利率的幂型欧式看跌期权的定价公式.丰富了已有期权定价结果,使期权定价公式更贴近于实际.
分数布朗运动环境中应用鞅方法定价欧式期权
【摘 要】
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利用分数布朗运动代替标准布朗运动进行欧式期权定价研究,应用鞅方法推导了到期时刻期权支付函数为幂型的欧式期权的定价,得到在分数布朗运动环境下,具有不同借贷利率的幂型
【机 构】
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哈尔滨理工大学应用科学学院
【出 处】
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哈尔滨商业大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2010年4期
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