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基于简化法信用风险定价模型的思想,在巴塞尔新资本协议的框架下,就每笔贷款引入预期违约率和违约挽回率,设计了一类基于风险溢价的商业银行贷款定价方法,并推导出贷款风险溢价的具体表达式。该方法具有较强的实用性和可操作性。最后,给出的实例表明所提出方法的应用价值,同时通过对比分析,揭示了商业银行传统贷款定价方法的不足。