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近年来随着计算机技术的飞速发展,美式期权的Monte Carlo模拟法定价取得了实质性的突破。本文分析介绍了美式期权的Monte Carlo模拟法定价理论及在此基础上推导出的线性回归MonteCarlo模拟法定价公式及其在实际的应用。
美式期权的Monte Carlo模拟法定价理论及应用
【摘 要】
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近年来随着计算机技术的飞速发展,美式期权的Monte Carlo模拟法定价取得了实质性的突破。本文分析介绍了美式期权的Monte Carlo模拟法定价理论及在此基础上推导出的线性回归M
【机 构】
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广东金融学院经济贸易系
【出 处】
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广东金融学院学报
【发表日期】
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2007年05期
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