论文部分内容阅读
文章在Vasicek(瓦西塞克)利率模型下,通过等价测度变换及鞅的方法,利用广义维纳过程的Itö引理,得到了函数Vasicek(瓦西塞克)利率模型下,欧式期权买权的定价公式显示解。
Vasicek利率模型下的欧式期权买权定价
【摘 要】
：
文章在Vasicek(瓦西塞克)利率模型下,通过等价测度变换及鞅的方法,利用广义维纳过程的Itö引理,得到了函数Vasicek(瓦西塞克)利率模型下,欧式期权买权的定价公式显示解。
【机 构】
：
合肥工业大学数学系
【出 处】
：
合肥工业大学学报(自然科学版)
【发表日期】
：
2009年03期
其他文献
为了获得使用性能更加优异的硼酚醛树脂,可采用不同的方法对硼酚醛树脂进行改性,在硼酚醛树脂的合成过程中加入纳米材料就是其中的一种。本文通过纳米蒙脱土插层聚合和原位生
徐盈和彭子冈夫妇有很成功的记者生涯，为中国家命事业做过很多事。他们夫妇都是沈从文的朋友。我因为搜集名人手迹的缘故，看到一封沈从文致彭子冈的轶礼。写信的时间大约是沈从
高校机关是高校运行和发展的基础,其工作人员的作风建设影响着学校师生学习、工作、生活的方方面面,对高校发展起着至关重要的作用。但目前高校机关工作人员作风建设仍存在思
新型农村合作医疗制度是我国农村社会保障制度体系的重要组成部分,加强对新型农村合作医疗制度的完善,对促进新型农村合作医疗制度可持续发展具有重要的意义。临海市新型农村
荀慧生是京剧“四大名旦”之一,戏曲表演领域中自辟新境的艺术大师,他是京剧艺术的革新家,无论是传统剧目还是新编剧目,他都不因循守旧,墨守成规,而是要根据自己对人物的理解
目的:介绍孤独症音乐治疗的临床表现,推广孤独症音乐治疗的指导原则。方法:根据作者的临床实践经验进行总结。结果:运用打击乐器配合背景音乐演奏法治疗孤独症,将孤独症的音
目的对该县近3年来幼儿园及中小学呼吸道传染病情况进行分析汇总,探讨呼吸道传染病的防治。方法纳入2012年1月—2014年12月期间该县幼儿园及部分中小学呼吸道传染病患者,根据
目的:介绍近20年来国内外关于反映骨形成与吸收的代谢生化标记物的研究概况,以及对诊断代谢性骨病及分型、预测骨丢失和骨折的危险性、监测药物疗效的意义。资料来源:应用计
1农网"低电压"产生原因1.1电网建设未能同步线路是向客户输送电能的通道,确保畅通才能保障电压质量。配电网络结构直接影响供电质量,建设较早的配电网络普遍存在供电半径过大
目的:近年针灸治疗血管性痴呆的临床和实验研究较多,从针灸选穴、穴位刺激方式及相关作用机制等方面进行综述,期望对临床工作者有所帮助。资料来源:应用计算机检索中国学术期