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本文系统地论述了各种利率期限结构曲线估计方法的原理,提出了估计方法需满足的原则,并采用上海证券交易所的国债市场数据,比较了四种主要估计方法的拟合效果,提出了适合我国债券市场的利率期限结构估计方法。
利率期限结构曲线的估计方法——基于上交所国债的实证分析
【摘 要】
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本文系统地论述了各种利率期限结构曲线估计方法的原理,提出了估计方法需满足的原则,并采用上海证券交易所的国债市场数据,比较了四种主要估计方法的拟合效果,提出了适合我国
【机 构】
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华中科技大学经济学院,浙江师范大学工商管理学院
【出 处】
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南方经济
【发表日期】
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2007年12期
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