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分数布朗运动由于具有自相似和长期相关等分形特性，已成为数理金融研究中更为合适的工具。通过假定股票价格服从几何分数布朗运动，构建了Ito分数Black—Scholes市场，在分数风险中性测度下，利用拟鞅定价方法求解了分数Black—Scholes期权定价模型，并研究了分数情形下双标的两值期权定价问题。研究结果表明，与标准期权价格相比，分数期权价格要同时取决于到期日和Hurst参数。