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在BlacF.和Scholes M的几何Brown运动股票价格模型基础上,引入了具有大周期的股票价格过程,建立了具有Poisson大周期的股票价格模型.该模型比传统的几何Brown运动模型更精确地反映了市场中的股票运动规律,并对该模型进行了期权定价的研究.
具有Poisson大周期的股票价格过程及期权定价
【摘 要】
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在BlacF.和Scholes M的几何Brown运动股票价格模型基础上,引入了具有大周期的股票价格过程,建立了具有Poisson大周期的股票价格模型.该模型比传统的几何Brown运动模型更精确
【机 构】
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哈尔滨工程大学理学院
【出 处】
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哈尔滨理工大学学报
【发表日期】
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2004年4期
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