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本文利用KMV模型,提出了一种上市公司信用风险预测方法。通过对我国4家上市公司5年股票价格的违约距离实证分析表明,KMV模型的灵敏度和预测能力都相当好,能为银行和投资者预测、揭示上市公司信用风险。
基于KMV模型的上市公司信用风险预测
【摘 要】
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本文利用KMV模型,提出了一种上市公司信用风险预测方法。通过对我国4家上市公司5年股票价格的违约距离实证分析表明,KMV模型的灵敏度和预测能力都相当好,能为银行和投资者预
【机 构】
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浙江财经学院金融学院
【出 处】
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预测
【发表日期】
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2008年06期
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