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本文通过对权证价格数据的分析，实证考察了经典权证定价模型——谢尔顿权证定价模型在中国权证交易市场的适用性。主要通过横向考察和纵向考察两个角度来进行分析：既有对多支权证在单个交易日走势的横向比较，又有对单个权证在多个交易日走势的研究。以数据事实分析中国权证市场存在的主要问题并提出合理的建议。
谢尔顿权证定价模型在中国证券市场适用性的实证考察
【摘 要】
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本文通过对权证价格数据的分析，实证考察了经典权证定价模型——谢尔顿权证定价模型在中国权证交易市场的适用性。主要通过横向考察和纵向考察两个角度来进行分析：既有对多支权
【机 构】
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南开大学经济学院金融学系
【出 处】
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现代经济(现代物业下半月刊)
【发表日期】
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2008年1期
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