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考虑Hurst参数在(1/2,1)范围内分数布朗运动驱动的确定型系数的平均场型线性二次随机最优控制问题,在一定条件下,拓展了文献[1]的部分结果,证明了该问题存在唯一最优解,并得到了最优控制满足的必要条件。
由分数布朗运动驱动的平均场型线性二次随机最优控制问题
【摘 要】
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考虑Hurst参数在(1/2,1)范围内分数布朗运动驱动的确定型系数的平均场型线性二次随机最优控制问题,在一定条件下,拓展了文献[1]的部分结果,证明了该问题存在唯一最优解,并得
【机 构】
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长春工业大学数学与统计学院
【出 处】
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长春工业大学学报:自然科学版
【发表日期】
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2020年5期
【基金项目】
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国家自然科学基金青年科学基金项目(11901054),国家自然科学基金数学天元基金(11926340,11926341)
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