【摘 要】
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以中国股市中的房地产板块作为研究对象,采用由Engle于1982年提出的ARCH模型,Bollerslev于1986年将之扩展为GARCH模型,通过分析2007年的次贷危机及金融危机发生前后相关个股
【机 构】
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哈尔滨工业大学管理学院;航天科技控股集团股份有限公司销毁线业务部
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以中国股市中的房地产板块作为研究对象,采用由Engle于1982年提出的ARCH模型,Bollerslev于1986年将之扩展为GARCH模型,通过分析2007年的次贷危机及金融危机发生前后相关个股的风险变化,收益情况,深入量化这次金融危机在当前水平下对中国经济造成的影响.“,”Real estate in Chinese stock market is selected for the study.The ARCH model created by Engle in 1982,which is expanded to the GARCH model by Bollerslev 1986,is used.Through the analysis of the change of risk level and income of the stocks in China before and after the sub-loan crisis in 2007,the impact of Chinese economy under the current level is quantified.
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