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本文CVaR与均值的比值测度单位收益风险并使其最小化，构建了基于单位收益风险最小的投资组合优化模型。此模型特色一是选用CVaR与均值之比度量单位收益风险，对收益和风险双重因素加以综合考虑，提高了投资的合理性；二是对CVaR进行离散化和线性化处理，使模型适用于任何分布下的投资组合问题，提升了模型的实用性。