交易成本均值—半绝对偏差模型的鲁棒优化策略

来源 :鲁东大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:aegon2010
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在均值—半绝对偏差模型基础上,提出了交易成本均值—半绝对偏差模型、鲁棒交易成本均值—半绝对偏差模型,并在基金市场进行实证分析,结果表明:交易成本均值—半绝对偏差模型能较好地反映资本市场实际情况,鲁棒交易成本均值—半绝对偏差模型绩效优于交易成本均值—半绝对偏差模型,并且对提升投资组合绩效也是有效的.
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