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假设投资者具有效用函数U(x)=xρ/ρ,0<ρ<1,基于贷款利率高于存款利率的实际,运用随机分析中的It(o)公式,得到了个体投资者极大化期望终止效用的最优投资策略显式解,该策略易于投资者操作使用.
不同存贷利率下极大化终止时刻期望效用
【摘 要】
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假设投资者具有效用函数U(x)=xρ/ρ,0<ρ<1,基于贷款利率高于存款利率的实际,运用随机分析中的It(o)公式,得到了个体投资者极大化期望终止效用的最优投资策略显式解,该策略
【机 构】
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湖南大学数学与计量经济学院
【出 处】
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管理科学学报
【发表日期】
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2005年5期
【基金项目】
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湖南省自然科学基金资助项目(04JJ3009);湖南大学校基金重点项目
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