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对于资产价格服从几何Brown运动的连续时间消费投资组合问题，在假设个人的效用函数属于双曲型绝对风险厌恶函数族的条件下，简化了模型，得到了最优消费投资组合策略的显示解．并证明了几个关于最优解的重要定理．
双曲型绝对风险厌恶函数的最优消费与投资组合的显示解
【摘 要】
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对于资产价格服从几何Brown运动的连续时间消费投资组合问题，在假设个人的效用函数属于双曲型绝对风险厌恶函数族的条件下，简化了模型，得到了最优消费投资组合策略的显示解．并证
【机 构】
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宁夏大学数学计算机学院,上海理工大学管理学院
【出 处】
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上海理工大学学报
【发表日期】
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2007年1期
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