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金融领域的随机建模与基于软件R的Monte Carlo模拟（3）：随机对数线性模型

来源 :南京信息工程大学学报：自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：JK0803_liuchao

【摘 要】

：

主要研究了随机对数线性（SLL）模型以及如何基于SLL模型计算欧式期权平均收益．此外，还演绎了资产价格的Monte Carlo模拟．

【作 者】

：

毛学荣 李晓月 

【机 构】

：

斯特莱斯克莱德大学数学系,东北师范大学数学与统计学院

【出 处】

：

南京信息工程大学学报：自然科学版

【发表日期】

：

2015年3期

【关键词】

：

SLL模型 MONTE CARLO模拟 欧式期权 平均收益 the SLL model   Monte Carlo simulations   European 

【基金项目】

：

资助项目国家自然科学基金（11171056,11171081）

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主要研究了随机对数线性（SLL）模型以及如何基于SLL模型计算欧式期权平均收益．此外，还演绎了资产价格的Monte Carlo模拟．

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