Box-Cox-SV模型及其对金融时间序列刻画能力研究

来源 :系统工程学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：msdlzs

【摘要】

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利用Box-Cox变换构造的随机波动模型,即Box-Cox-SV模型,较好地概括了现有文献中出现的一些常用SV类模型,避免了模型选择中的困难.论证了该类模型的矩属性和平方序列的自相关

【作者】

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许启发张世英

【机构】

：

天津大学管理学院

【出处】

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系统工程学报

【发表日期】

：

2005年4期

【关键词】

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Box—Cox变换 Box—Cox—SV模型 MCMC方法 EGARCH模型 Box-Cox transformation Box-Cox-SV model

【基金项目】

：

国家自然科学基金

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利用Box-Cox变换构造的随机波动模型,即Box-Cox-SV模型,较好地概括了现有文献中出现的一些常用SV类模型,避免了模型选择中的困难.论证了该类模型的矩属性和平方序列的自相关特征,利用MCMC估计方法对上证指数收益序列建立了Box-Cox-SV模型,并与EGARCH模型对金融时间序列的刻画能力在理论上和实证上进行了对比研究.

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