【摘 要】
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本文主要研究实时国债收益率曲线的构建,着重研究了以下两方面内容：一是如何利用NSS模型和相关算法来构建实时国债收益率曲线;二是如何处理影响曲线构建质量的异常数据。在数
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本文主要研究实时国债收益率曲线的构建,着重研究了以下两方面内容：一是如何利用NSS模型和相关算法来构建实时国债收益率曲线;二是如何处理影响曲线构建质量的异常数据。在数据质量处理方面提出＂关键期限结构价格二叉树＂、＂交易有向图＂等模型。在曲线构建模型上采用NSS模型,并利用牛顿BFGS算法求解约束条件下的模型最优解。
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