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深受各金融机构及管理者青睐的VaR存在致命的缺陷--不具有次可加性,而ES风险测度则满足一致性条件,且配合极值理论的发展,成为最具潜力的风险度量工具.
金融风险度量工具VaR和ES的比较分析研究
【摘 要】
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深受各金融机构及管理者青睐的VaR存在致命的缺陷--不具有次可加性,而ES风险测度则满足一致性条件,且配合极值理论的发展,成为最具潜力的风险度量工具.
【机 构】
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山西财经大学财政金融学院
【出 处】
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新财经（理论版）
【发表日期】
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2010年11期
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