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外汇交易银行的外币抛补策略，是根据各外汇交易银行的外币买、卖汇单形成的长、短头寸及最佳持有头寸来决定抛补动作的。当外币存量呈现短头寸或偏离最佳持有头寸时，外汇交易银行将透过外币的买汇单进行补货，使其回归最佳持有头寸。因此，在修改Hamidi和Bell构建的单一货币存量模式基础，并选取台湾某商业银行一地区性分行为研究对象，建构在存货总成本最小考虑下的最佳外汇存量模型，以解决外汇交易银行多种外币的最佳采购量问题。另外，以ARMA-GARCH模型来进行外币汇率的预测，以更合理地衡量以台币（新台币）为准的外币持有