【摘 要】
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一、期权保证金的SPAN模式1．SPAN模式的基本原理。SPAN模式首先针对某一投资组合内．通过模拟标的资产的市场价格变动与比波动性变动之间的不同组合来估计该组合隔日可能的最大
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一、期权保证金的SPAN模式1．SPAN模式的基本原理。SPAN模式首先针对某一投资组合内．通过模拟标的资产的市场价格变动与比波动性变动之间的不同组合来估计该组合隔日可能的最大损失。在此基础上，综合考虑同品种合约间的套利费用、交割月费用、空头期权最小费用、相关品种合约间的套利信用，净期权值等因素影响，最终确定该组合总的保证金水平。
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