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提出基于图模型的网络结构识别方法,并应用于我国深证行业股票指数.图中的点表示行业股票收益率,边表示存在相依关系,建立带有权重的我国股市社会网络模型,并计算网络密度和中心度等特征.实证结果表明,地产、建筑和金融指数关联性较强,制造指数、IT指数、水电指数和地产指数在网络中起着引领作用.市场行情阶段分析,证实我国股票网络结构密度熊市要高于牛市.