【摘 要】
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沪港通制度的实施,势必会使得我国金融市场之间的联系越来越紧密,使两地之间的信息传递也变得更加便捷.本文在沪港通制度实施的背景下,采用各金融机构的日度股票收盘价数据,
【机 构】
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华南理工大学,广东广州,510006
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沪港通制度的实施,势必会使得我国金融市场之间的联系越来越紧密,使两地之间的信息传递也变得更加便捷.本文在沪港通制度实施的背景下,采用各金融机构的日度股票收盘价数据,基于条件在险价值方法(CoVaR),运用分位数回归技术对我国金融机构的系统性风险进行实证研究.结果表明:金融行业中受沪港通影响最大的是银行业,其次是证券业、保险业和信托业;银行业中四大国有银行受到的影响大于其他商业银行,其中,工商银行的风险贡献最大.
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