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在本文中，把期权定价模型中的漂移项为一个常数，波动率假定为一个Ornstein—Uhlenbeck过程，在一定的条件下，把模型转变成唯一个双线性自回归EV模型，然后对其中的m（·）函数进行离散化后，通过矩估计的方法估计m（·）函数的系数，从而得到波动率σ的矩估计。
期权定价模型的离散化矩估计
【摘 要】
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在本文中，把期权定价模型中的漂移项为一个常数，波动率假定为一个Ornstein—Uhlenbeck过程，在一定的条件下，把模型转变成唯一个双线性自回归EV模型，然后对其中的m（·）函数进行离
【机 构】
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河南理工大学
【出 处】
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价值工程
【发表日期】
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2010年2期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目（10926075）.
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