【摘 要】
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社保基金资产配置对于基金的收益和风险控制具有重要的作用,通过调整不同资产间的配置比例,可在有限风险的条件下追求最大收益。我国对社保基金资产配置规定了相应的比例限制
【机 构】
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对外经济贸易大学; 中国海洋大学;
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社保基金资产配置对于基金的收益和风险控制具有重要的作用,通过调整不同资产间的配置比例,可在有限风险的条件下追求最大收益。我国对社保基金资产配置规定了相应的比例限制,但随着市场的变化,配置比例的一成不变使其从收益及风险控制角度都非最优选择。本文通过马柯威茨均值-方差模型,对社保基金资产的优化配置进行实证研究,寻找最优的资产配置比例,为我国社保基金投资管理提供一定意义的参考。
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