带有随机生成元的倒向随机微分方程的共单调定理

来源 :数学物理学报：A辑 | 被引量 : 0次 | 上传用户：areyoureadygolaopo

【摘要】

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该文利用Malliavin微分的方法研究带有随机生成元的倒向随机微分方程（简记BSDE），给出了关于比较某些BSDE的解（y,z）中z的方法，在此基础上继续研究（y,z）的某些重要性质，指明了当BSDE的生

【作者】

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张慧

【机构】

：

山东财政学院统计与数理学院

【出处】

：

数学物理学报：A辑

【发表日期】

：

2008年1期

【关键词】

：

倒向随机微分方程(简记BSDE) Malliavin微分 G-期望 CHOQUET积分 BSDE Malliavin derivative g-expectat

【基金项目】

：

国家自然科学基金（10671205）资助

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该文利用Malliavin微分的方法研究带有随机生成元的倒向随机微分方程（简记BSDE），给出了关于比较某些BSDE的解（y,z）中z的方法，在此基础上继续研究（y,z）的某些重要性质，指明了当BSDE的生成元是随机的情况下，Zengjing Chen等人文章中得到的共单调定理是不成立的，然后寻找带有随机生成元的BSDE的共单调定理成立的特殊情况，最后研究了一类g-期望的可加性以及Choquet积分表示定理．

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