基于主成分分析的中国股市复合情绪指数的构建

来源 :东华大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:mahui0503
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从投资者情绪源指标监控体系中筛选出申万微利股指数、申万高市盈率指数、申万高市净率指数、新财富最佳分析师指数、每周基金账户开户数、每周IPO(initial public offering)数量6个指标,同时控制经济基本面因素的影响,应用主成分分析法构建中国股市的复合情绪指数。合理性检验、稳健性检验和预测能力检验的结果表明,该复合情绪指数能够较为准确地表征中国股市投资者情绪。
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