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本文建立了q阶随机系数整值滑动平均模型。研究发现：固定指标t,该过程服从泊松分布;求得该过程的期望、方差、协方差;证明了该过程是宽平稳过程,均值与协方差均是遍历的;得到了特殊情况下模型参数的矩法估计,该估计是相合估计。通过Monte Calro模拟来验证估计量的优劣。
随机系数离散值时间序列模型
【摘 要】
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本文建立了q阶随机系数整值滑动平均模型。研究发现：固定指标t,该过程服从泊松分布;求得该过程的期望、方差、协方差;证明了该过程是宽平稳过程,均值与协方差均是遍历的;得到
【机 构】
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西南财经大学统计学院,西南财经大学经济学院
【出 处】
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统计研究
【发表日期】
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2011年4期
【基金项目】
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西南财经大学211工程三期青年教师成长项目“离散值股市数据的模型选择与波动性研究”(211QN09084)西南财经大学创新人才培养基金项目股市离散交易价格与交易笔数的建模与随机模拟研究和西南财经大学“211工程三期”统计学国家重点学科建设项目资助
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