【摘 要】
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立足于商业银行系统性风险的理论基础和研究成果,从宏观经济、金融市场、国际环境和银行体系自身四个层面,构建中国商业银行系统性风险影响因素指标体系。应用多指标多原因结
【机 构】
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江苏银行总行董事办,南京财经大学江苏创新发展研究院,江苏紫金产业金融发展研究院
【基金项目】
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江苏省互联网金融协会省级项目“关于防范化解系统性金融风险研究”(项目编号:2019SHJ16)
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立足于商业银行系统性风险的理论基础和研究成果,从宏观经济、金融市场、国际环境和银行体系自身四个层面,构建中国商业银行系统性风险影响因素指标体系。应用多指标多原因结构方程模型和MS—AR模型对2003年1月—2018年9月我国商业银行系统性风险进行测度和判断。研究显示,我国商业银行系统性风险影响因素较多且源于不同层面,在2014—2018年9月间我国商业银行进入系统性风险高峰期,直接验证了以习近平同志为核心的党中央决策的科学性和预见性,面对较大潜在系统性金融风险既打好防范化解重大风险的攻坚战,又要打好化险为
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