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利用标准SV模型,厚尾SV模型对国际白银市场数据进行实证分析,采用MCMC方法及Gibbs抽样,应用Win BUGS对参数进行估计,比较参数估计值及DIC值,研究表明国际白银市场表现出强的波动持续性,SV-T模型能够很好地刻画出它的波动特征,而且SV-T模型较优.
基于SV模型的国际现货白银市场波动性实证研究
【摘 要】
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利用标准SV模型,厚尾SV模型对国际白银市场数据进行实证分析,采用MCMC方法及Gibbs抽样,应用Win BUGS对参数进行估计,比较参数估计值及DIC值,研究表明国际白银市场表现出强的
【机 构】
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东北财经大学研究生院 辽宁大连116025
【出 处】
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青年科学（教师版）
【发表日期】
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2014年2期
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