【摘 要】
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随着中国碳排放权市场的建立和发展,碳市场的波动特征及其与其他金融市场之间的相互关系受到了广泛关注。以深圳碳排放权、沪深300能源指数和大庆原油的收益率序列为样本数据
【基金项目】
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教育部人文社会科学研究规划基金项目“金融系统复杂性的表征、成因及演化研究”(12YJAZH020),江苏省研究生科研与实践创新计划项目(KYCX17-1203)
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随着中国碳排放权市场的建立和发展,碳市场的波动特征及其与其他金融市场之间的相互关系受到了广泛关注。以深圳碳排放权、沪深300能源指数和大庆原油的收益率序列为样本数据,运用多重分形分析法研究我国碳排放权市场、能源股票市场和原油市场波动的动力学特征、市场风险大小以及交互相关关系。实证研究表明,三个市场的波动均存在明显的多重分形特征,且碳市场的多重分形性强度大于能源股票市场和原油市场的多重分形性强度,意味着碳市场的风险大于后两个市场的风险。此外,证实了三个市场之间的交互相关性在不同时间标度下呈现出不同的多重分形
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