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目的：对于一类带有泊松跳过程的分数布朗控制系统，研究随机最优控制输入的存在性问题。方法分数布朗运动的伊藤公式和随机微积分理论。结果证明这类系统的随机最大值原理，控制输入是最优控制输入的充分条件。结论这一理论结果可用于金融数学领域的投资最优控制问题中。
跳扩散分数布朗运动的随机最大值原理*1
【摘 要】
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目的：对于一类带有泊松跳过程的分数布朗控制系统，研究随机最优控制输入的存在性问题。方法分数布朗运动的伊藤公式和随机微积分理论。结果证明这类系统的随机最大值原理，控制输
【机 构】
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宁夏大学 数学与计算机学院
【出 处】
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宝鸡文理学院学报（自然科学版）
【发表日期】
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2004年期
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