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针对黄金价格时间序列的非平稳性特征,将小波分析与FAR(函数系数自回归)模型结合,并作预测分析.利用Mallat算法中的Daubechies小波变换和多项式样条估计,对1991年1月~2007年12月的月平均国际黄金价格,建立了基于小波变换的FAR模型,并对2008年1月~2008年3月的数据进行短期预测.预测误差明显减小.在国际黄金价格的预测中,基于小波变换的FAR模型优于单纯的FAR模型.