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以随机分析的知识和最优控制理论为基础,推广了一类带停时的奇异型随机控制中的折扣费用模型,主要在受控状态过程中增加了漂移因子和扩散因子,使其为一随机微分方程的解,并将费用函数一般化.通过求解一组变分方程,证明了最优控制及最优停时的存在性,并给出了最优费用函数的解析表达式.
一类具有漂移、扩散及停时的奇异型随机控制
【摘 要】
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以随机分析的知识和最优控制理论为基础,推广了一类带停时的奇异型随机控制中的折扣费用模型,主要在受控状态过程中增加了漂移因子和扩散因子,使其为一随机微分方程的解,并将
【机 构】
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北京交通大学理学院数学系,北京交通大学金融数学与金融工程研究所
【出 处】
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控制理论与应用
【发表日期】
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2010年4期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目（70471001）,国家自然科学基金资助项目（70771006）, 北京交通大学校基金资助项目（2006XM044）
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