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讨论了带干扰的古典风险模型,给出了从负余额首次返回零点前及最后一次返回零点前两种时期内余额极大值和极小值的联合分布.主要运用模型的强马氏性及平稳性来解决问题.
带干扰古典风险模型的极值联合分布
【摘 要】
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讨论了带干扰的古典风险模型,给出了从负余额首次返回零点前及最后一次返回零点前两种时期内余额极大值和极小值的联合分布.主要运用模型的强马氏性及平稳性来解决问题.
【机 构】
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曲阜师范大学数学科学学院,聊城大学数学与计算机科学学院
【出 处】
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曲阜师范大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2004年2期
【基金项目】
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国家自然科学基金
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