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在时间序列相关性分析中,灰色相关分析对样本大小和统计特征没有要求,适用于衡量非线性时间序列相关性。通过灰色关联定量,研究沪深300中8个行业指数相关性的动态变化。结果表明,金融危机导致市场中相关性增强。通过构建8个行业指数间的相关性网络,发现材料-能源、材料-工业、工业-可选具有稳定持久的连接。并且材料和工业的影响范围较为广泛。这说明,金融市场中各行业间具有联动行为。